Сезон 1940/1941 год стал первым, в котором Райо принял участие в соревнованиях, управлявшихся Федерацией. По воле властей команде повезло оказать сразу в региональной Сегунде, минуя Терсеру. Это решение было принято из-за недостатка команд в этом дивизионе. Решение было обусловлено тем, что клуб представлял район с населением более 25 000 человек.
Наконец 25 апреля 1940 года газета АБЦ сообщила о том, что стадион снова доступен для проведения футбольных матчей высшего уровня. Стадион заметно улучшился, были оборудованы трибуны, входы на стадион и парковки, общая вместимость составила около 30 тысяч зрителей. Атлетик Авиасьион (сегодняшний мадридский Атлетико, получивший такое название после объединения мадридского Атлетика и Авиасьон Насиональ 4 октября 1939 года) проводил здесь свои домашние матчи до февраля 1943 года, когда снова вернулся на отремонтированный Эстадио Метрополитано.
Чемпионат Рабочих перестал проводиться и последний сезон прервался, не закончившись: предчувствие войны, начавшее заполнять страну, без сомнения повлияло на существование соревнования, которое изначально сильно политизировано с самого момента зарождения. Культурно-Спортивная Федерация Рабочих, без сомнения, продолжала свою работу, хотя фокус в её работе сместился с организации спортивных соревнований в сторону более политически и идеологически значимых действий.
На рабочем первенстве мира, состоявшемся в Париже в августе 1934 года, была достигнута договоренность о том, что футбольная команда из СССР, выступавшая под именем Сборной Москвы и ставшая победителем турнира, обыграв в финале норвежцев со счетом 3:0, проведет в Мадриде товарищеский матч со сборной Культурно-Спортивной Федерации Рабочих Кастилии. Матч, запланированный на воскресенье, 27 августа, должен был состояться на Эстадио Метрополитано.
В течение оставшихся 1920-ых годов Эль Райо постоянно боролся за сохранение существования. Многие небогатые команды в те времена исчезли из-за недостатка средств и отсутствия соревнований.
В 1931 году Эль Райо произвел цикл важные работы для улучшения своего поля и превращение его в более подходящую для занятий футбола площадку. Без сомнения, поле продолжало носить все тоже имя: и мадридцы, и вальеканцы называл стадион полем Эль Райо.
Первый где-либо опубликованный состав Райо Вальекано относится именно к детской команде. Состав опубликованный в газете выглядел следующим образом: Гонсалес (Э.), Сагур (Х.), Родригес (Ф.), Морчнон (А.), Руис (Н.), Уэрта (М.), Тардон (Х.), Прието (Л.), Родригес (В.), Морчон (Х.) и Исла (М.). Эмелио Гонсалес, брат Луиса Гонсалнса Рубио, был указан в качестве капитана команды.
Первым матчем в истории Райо Вальекано стал матч против Клуба Нумантино и закончился победой Райо со счетом 3:1. Скорей всего матч состоялся в последних числах мая или первых числах июня 1924 года. Ни в одной газете не было ни одного упоминания об этом матче.
